Les ordres stochastiques représentent des outils intéressants permettant de comparer deux variables aléatoires ou deux vecteurs aléatoires. Ils utilisent toute l'information sur la distribution afin d'établir une comparaison adéquate entre deux risques. Dans la littérature, nous retrouvons plusieurs types d'ordres stochastiques comme la dominance stochastique, les ordres convexes, l'ordre de dispersion. Ces inégalités stochastiques ont plusieurs applications en finance et en actuariat, par exemple la dominance stochastique est liée directement à la mesure de risque appelée valeur à risque et l'ordre convexe croissant (stop-loss), associées à des portefeuilles différents, permet d'analyser la VaR conditionnelle. Ce projet de recherche concerne l'étude de la variabilité d'un risque X2 étant donné un risque X1 (X2
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