Estimation et tests dans les modèles de mélanges de lois et de ruptures présente des résultats de construction d'estimateurs et de tests dans des modèles singuliers et leur convergence en loi. Les mélanges de lois sont des modèles de variables partiellement observées en présence de variables latentes.
La densité d'une variable dans un ensemble de classes est une somme pondérée de densités sur chaque classe, d'autres lois sont définies par celles de variables continues. Les questions probabilistes et statistiques sont l'identifiabilité et l'estimation des composantes du mélange, la définition de tests d'hypothèses et la classification des observations. Dans l'ouvrage Estimation et tests dans les modèles de mélanges de lois et de ruptures, ces questions sont traitées sous des conditions générales en séparant modèles paramétriques et non paramétriques.
Dans les modèles de régression avec rupture, des classes sont déterminées par des seuils de variables de régression ou d'échantillonnage. L'estimation des points de rupture et les modèles sur la partition qu'ils déterminent sont des problèmes de nature différente de celles des autres mélanges. Les résultats asymptotiques sont ici encore non standard.
Il n'y a pas encore de discussion sur ce livre
Soyez le premier à en lancer une !
Si certaines sont impressionnantes et effrayantes, d'autres sont drôles et rassurantes !
A gagner : la BD jeunesse adaptée du classique de Mary Shelley !
Caraïbes, 1492. "Ce sont ceux qui ont posé le pied sur ces terres qui ont amené la barbarie, la torture, la cruauté, la destruction des lieux, la mort..."
Chacune des deux demeures dont il sera question est représentée dans le sablier et le lecteur sait d'entrée de jeu qu'il faudra retourner le livre pour découvrir la vérité. Pour comprendre l'enquête menée en 1939, on a besoin de se référer aux indices présents dans la première histoire... un véritable puzzle, d'un incroyable tour de force
