Ce livre est consacré à la preuve de principe de grandes déviations (PGD) uniforme pour la solution des équations différentielles Stochastiques partielles paraboliques. Pour cela, beaucoup de résultats sur la fonction de Green ont été utilisé pour montrer les résultats principaux de ce dernier. Comme application de ce principe nous avons déduit le comportement asymptotique d'un temps de sortie d'un domaine de l'équation correspondante à la solution en utilisant la propriété de Markov forte.
Il n'y a pas encore de discussion sur ce livre
Soyez le premier à en lancer une !
"On n'est pas dans le futurisme, mais dans un drame bourgeois ou un thriller atmosphérique"
L'auteur se glisse en reporter discret au sein de sa propre famille pour en dresser un portrait d'une humanité forte et fragile
Au Rwanda, l'itinéraire d'une femme entre rêve d'idéal et souvenirs destructeurs
Participez et tentez votre chance pour gagner des livres !
